Processi Stocastici

Studio dei modelli matematici per sistemi aleatori con particolare attenzione alle martingale e al moto browniano. Il corso tratta le catene di Markov, le disuguaglianze di Doob, i teoremi di convergenza e le proprietà dei processi gaussiani. Fornisce le basi teoriche per la modellizzazione avanzata in ambito fisico e nella Data Science.